Volatiliteit is een van de meest cruciale factoren bij handelen en investeren. Of u nu te maken hebt met cryptovaluta's of aandelen, als u begrijpt hoe u volatiliteit berekent, kunt u weloverwogen beslissingen nemen, risico's beheren en uw strategieën optimaliseren.
In deze gids leggen we uit wat volatiliteit is, waarom het belangrijk is en hoe u het effectief kunt berekenen.
Wat is volatiliteit?
Volatiliteit is een maatstaf voor de prijsschommelingen die zich voordoen gedurende een bepaalde periode. Hoge volatiliteit betekent dat prijzen snel veranderen, terwijl lage volatiliteit stabiliteit aangeeft.
Er zijn twee hoofdtypen volatiliteit:
- Historische volatiliteit (HV) – Meet prijsschommelingen uit het verleden.
- Impliciete volatiliteit (IV) – Schat toekomstige prijsbewegingen op basis van optieprijzen.
Waarom is volatiliteit belangrijk in crypto en aandelen?
- Risicobeoordeling: Een hogere volatiliteit betekent een groter risico, maar ook een hoger potentieel rendement.
- Handelsmogelijkheden: Handelaren maken gebruik van prijsschommelingen om winst te maken.
- Marktsentiment: Een hogere volatiliteit is vaak een weerspiegeling van de emoties, angst of onzekerheid van beleggers.
Hoe u de volatiliteit in crypto en aandelen kunt berekenen
Stap 1: Verzamel prijsgegevens
Om de volatiliteit te berekenen, hebt u historische prijsgegevens nodig voor uw gekozen asset (aandelen of cryptocurrency). Deze gegevens omvatten doorgaans dagelijkse slotkoersen over een specifieke periode (bijvoorbeeld 20 of 30 dagen).
Stap 2: Bereken dagelijkse rendementen
Dagelijks rendement is de procentuele verandering van de ene slotkoers naar de volgende. Gebruik deze formule:
Stap 3: Vind het gemiddelde rendement
Tel alle dagelijkse rendementen bij elkaar op en deel door het aantal dagen om het gemiddelde opbrengst:
Stap 4: Bereken de standaarddeviatie
Standaarddeviatie meet hoeveel elk rendement afwijkt van het gemiddelde rendement. De formule is:
Stap 5: Converteren naar jaarlijkse volatiliteit
Vermenigvuldig de standaarddeviatie met de vierkantswortel van 252 (handelsdagen in een jaar) voor aandelenmarkten of met de vierkantswortel van 365 voor cryptovaluta:
Volatiliteitsindicatoren die u kunt gebruiken
Als u de volatiliteit niet handmatig wilt berekenen, kunnen verschillende indicatoren helpen:
- Bollinger-banden: Geef de prijsvolatiliteit weer met behulp van boven- en onderbanden rond een voortschrijdend gemiddelde.
- Gemiddeld werkelijk bereik (ATR): Meet de marktvolatiliteit op basis van het prijsbereik in de loop van de tijd.
- VIX (Volatiliteitsindex): Wordt op de aandelenmarkt gebruikt om het algemene marktsentiment te meten.
Hoe u volatiliteit kunt gebruiken bij het handelen
- Voor daghandelaren: Hoge volatiliteit biedt mogelijkheden voor snelle transacties.
- Voor lange termijn beleggers: Beleggingen met een lagere volatiliteit zijn doorgaans stabielere beleggingen.
- Voor risicomanagement: Pas de positiegroottes aan op basis van de marktvolatiliteit.
Conclusie
Nu u weet hoe u de volatiliteit in crypto en aandelen kunt berekenen, kunt u beter geïnformeerde handelsbeslissingen nemen. Volatiliteit speelt een cruciale rol in marktbewegingen, dus het bijhouden ervan helpt bij risicomanagement en winstmaximalisatie.
Wilt u realtime volatiliteitsgegevens zien? Gebruik handelsplatformen zoals TradingView, CoinMarketCap of Yahoo Finance voor snelle inzichten!
Volg onze officiële sociale kanalen: